基于高频、混频数据的高阶矩投资组合研究

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该负责人其他项目

• 西藏金融稳定与金融发展协调统一研究：混频指标体系与动态数量关系（国自然，鲁万波，2021）
• 高维协高阶矩的估计及其在投资组合中的应用（国自然，鲁万波，2017）
• 新兴订单驱动市场非负值金融时间序列的乘积误差建模及应用研究（国自然，鲁万波，2011）

西南财经大学其他项目

• 增值税改革促进税收中性的效应评估与优化路径研究：基于产业链中企业异质性的视角（国自然，黄叙涵，2026）
• 双碳目标下基于多模态联邦学习的碳密集企业信用风险动态预警研究（国自然，申峰，2026）
• 助力高质量发展的地方债务管理机制研究（国自然，罗荣华，2026）
• 基于多层网络的校企联合研发与基础研究创新：作用机制与经济效应（国自然，申宇，2026）
• “多源混频数据+变量选择方法”双驱动下的金融市场风险测度与预测研究（国自然，潘志远，2026）
• 多目标权衡下普惠金融高质量发展的驱动机制与政策优化研究（国自然，张栋浩，2026）
• 中国信用债市场机构投资者“被动集中”的形成机理、定价异象与风险传染研究（国自然，何为，2026）
• 气候变化场景下的大宗衍生品定价与风险管理研究（国自然，杨兴林，2026）

评价理论与方法学科其他项目

• 面向大数据的统计分布式计算及隐私保护的理论与方法（国自然，周勇，2020）
• 基于区间数据的贝叶斯线性与非线性建模方法及其应用研究（国自然，秦中峰，2020）
• 高维复杂数据分析中具有可重复性的统计学习方法研究及其应用（国自然，郑泽敏，2020）
• 面向管理决策大数据分析的理论与方法（国自然，陈松蹊，2020）
• 高维变系数多水平结构关系模型研究及应用（国自然，程豪，2020）
• 广义定序回归模型的高维统计推断及其应用（国自然，鲁统宇，2020）
• 基于分位数面板回归的组类识别与估计——对各国新冠疫情防控与股市动荡表现的聚类分析（国自然，冷旋，2020）
• 非稳态污染溯源方法及其在污染应急管理中的典型决策范式研究（国自然，方晓萍，2020）